Gairebé totes les activitats empresarials impliquen riscos. El risc és un indicador de condicions o esdeveniments que poden provocar pèrdues. És proporcional a la probabilitat que es produeixi aquest esdeveniment i a la quantitat de danys que pot causar.
Les condicions avançades de la vida humana es caracteritzen per un augment constant de la quantitat d'informació, la creixent dificultat de les relacions tant en el sistema social com amb l'entorn. Paral·lelament, s'acceleren els processos de globalització, desenvolupament científic i tecnològic i creix el consum de recursos naturals. Això vol dir que cada cop hi ha més causes que influeixen en la naturalesa i la direcció del treball humà, i la imprevisibilitat d'aquesta influència augmenta. Com a resultat, el nivell d'incertesa del desenvolupament augmenta constantment, cada cop és més difícil predir indicadors, formular objectius i implementar activitats per assolir-los. Tot això significa que s'ha de prestar una atenció especial als problemes de recerca de riscos.
Concepte de risc
La doctrina del risc és la base de la teoria del desenvolupament i l'activitat de diversos sistemes. Per un gran nombre de motiusuna previsió absolutament precisa dels resultats i dels estats es fa impossible. Això vol dir que sempre hi ha la possibilitat de diferents escenaris que en realitat són una font de risc.
A partir de la generalització de diferents formulacions, es pot presentar la següent definició: el risc és la incertesa en el procés d'assoliment de l'objectiu, la probabilitat de pèrdues, l'incompliment dels plans previstos.
En un sentit ampli, la incertesa és inherent a tots els àmbits, encara que no afectin específicament les activitats humanes. Però a partir de les definicions, es pot adonar que la categoria de risc s'associa no només amb el curs probabilístic dels esdeveniments, sinó també amb la relació del valor d'una persona amb la realitat. En aquest cas, no només estem parlant d'incertesa, sinó també de pèrdues probables, ja que una persona no està preocupada per la possibilitat d'aquesta o aquella acció si el resultat implícit no afecta els seus interessos. Per tant, pel que fa al domini dels valors financers, el risc es tracta principalment com un atribut de les relacions industrials i sociofinanceres. En aquest sentit, s'acostuma a utilitzar el concepte de risc financer.
Causes de risc
Hi ha tres grups principals de motius:
- incompletesa i incertesa de la informació sobre l'entorn extern i intern (el factor temps juga un paper important: com més tard es calcula la solució, més oportunitats per a diversos esdeveniments inesperats, com a resultat, major és el risc);
- capacitat limitada de rebre i processar informació per part de la persona responsable de rebre'ldecisions en el sistema de gestió en conjunt;
- influència aleatòria o proposada de forces externes i objectes ambientals que impedeixen la realització de les tasques.
Al final, no importa quina activitat financera es vegi més o menys afectada pel risc. En l'economia moderna, cada cop es reconeix més que el procés de gestió d'activitats és bàsicament un procés de gestió de riscos i l'elecció d'una solució consisteix a trobar-ne un nivell racional.
Incertesa
El concepte de risc es basa en el concepte d'incertesa. S'entén com l'absència o manca d'informació sobre algun fenomen, procés.
La diferència entre incertesa i risc en economia és que, en el primer cas, no es pot determinar la probabilitat del resultat d'una decisió. En el segon cas, és molt possible determinar la probabilitat de l'escenari futur.
Riscos a l'economia
La seva llicenciatura en economia és la possibilitat de conseqüències negatives derivades de la interacció d'elements com ara:
- incertesa per assolir els objectius finals;
- probabilitat del resultat;
- possibilitat de desviar-se de l'objectiu previst;
- probabilitat de pèrdues de l' alternativa escollida.
Cada un d'aquests elements pot aparèixer per separat i en combinació amb els altres.
Les principals característiques del risc econòmic a l'economia són les següents:
- La polèmica com a tipus d'activitat. D'una banda, n'hi hal'orientació del risc per aconseguir resultats d'algunes maneres innovadores, en canvi, comporta la inhibició de tendències progressives i l'aparició de costos.
- L' alternativa s'entén com la capacitat de triar entre diferents opcions de previsió.
- La incertesa s'entén com la manca d'ambigüitat i el desconeixement d'informació fiable.
Un objecte de risc a l'economia és un sistema econòmic del qual es desconeix el rendiment.
Un subjecte de risc és una persona física o jurídica que té permís per prendre decisions sobre un objecte.
Signals de risc a l'economia és un conjunt de les característiques següents:
- expressió monetària de les pèrdues i la seva mesura quantitativa;
- indesitjabilitat de pèrdues;
- impredictibilitat del resultat de l'escenari;
- probabilitat d'escenaris negatius.
Espècies principals
Els tipus de riscos en l'economia són grups que es poden establir segons criteris de dany en termes monetaris.
La taula mostra les principals classificacions possibles d'ells en l'economia segons criteris.
| Sign | Classificació | Subclassificació | Característiques |
| Estructural | Propietat | Pèrdua de la propietat | |
| Producció | Risc,relacionades amb la introducció de noves tecnologies | ||
| Compres | Fallades del producte | ||
| Riscos financers a l'economia | Rebre danys monetaris | ||
| Preu | Canvis de preu | ||
| Crèdit | Risc d'incapacitat de pagament del prestatari | ||
| Moneda | Canvis en els tipus de canvi | ||
| Risc de liquiditat | El risc de vendre un actiu financer | ||
| Risc de solvència | Risc de dificultats del deute | ||
| Operacional | Relacionat amb l'ajuda | ||
| inflacionista | Canvi en la macroeconomia al país | ||
| Un signe d'un possible resultat | Risc net | Probabilitat de perdre i anar a zero | |
| Risc especulatiu | Podeu obtenir resultats tant positius com negatius | ||
| Segons la principal causa d'ocurrència | Natural-natural | Riscos,relacionat amb les forces de la natura | |
| Ecològica | Conseqüències de la contaminació ambiental | ||
| Política | Relacionat amb els canvis en la situació política al país | ||
| Transport | Relacionat amb l'enviament | ||
| Comercial | Enllaçat als resultats comercials |
L'economia digital i el concepte de risc
El desenvolupament de l'economia digital està causant alguns problemes relacionats amb les amenaces en línia. L'augment de la ciberdelinqüència juntament amb la filtració d'informació està causant un dany important, la qual cosa significa que els fabricants han d'invertir molt en seguretat de la informació per abordar aquests riscos.
Els especialistes estimen la quantitat de danys dels riscos de l'economia digital d'un sol incident relacionat amb la seguretat de la informació, per un import d'1,6 milions de rubles (per al sector de les petites i mitjanes empreses) a 11 milions de rubles (per a grans empreses russes). L'economia nacional està lluitant amb una escassetat de professionals de la ciberseguretat que el govern ha de fer càrrec.
Les pèrdues importants en els negocis dels darrers anys estan associades a la propagació de programari espia que penetra a l'ordinador i codifica dades importants. Algunes de les amenaces i riscos que suposa l'economia digital estan repercutint en el desenvolupament del mercat laboral i estan vinculades al repte dels grans acomiadaments. L'automatització àmplia de les activitats industrials, combinada amb l'estandardització de les operacions principals, pot substituir amb èxit el treball humà per un robot. Actualment, els robots resolen una sèrie de problemes tècnics en una caixa d'estalvis, per exemple, la decisió d'emetre préstecs a particulars.
Caracterització de riscos en l'estudi de l'economia nacional
Els riscos de l'economia nacional són macroeconòmics. Poden incloure aquells tipus que senten la major part de la població del país.
Entre ells hi ha:
- cessament del sistema macroeconòmic;
- formació de desproporcions a les indústries;
- canvis negatius a l'economia nacional;
- riscos del procés de globalització.
En la crisi actual, les mesures adoptades pel govern rus per mantenir l'activitat financera a l'estat són extremadament necessàries.
Els canvis que s'estan produint a l'economia de la Federació de Rússia en l'etapa actual constitueixen el context de més risc per a qualsevol treball financer.
La crisi actual de l'economia global ha abastat tots els àmbits de la vida de la societat russa i del país, fet que va provocar l'aparició i l'augment de riscos de diversos tipus, inclòs el nivell macro. Afecten la productivitat de les entitats empresarials i el nivell de desenvolupament de l'economia i el sector socialpaïsos en general.
Riscos característics de l'economia nacional russa avui:
- manca de fons i desacceleració dels processos d'inversió;
- vol de capital;
- disminució dels préstecs;
- sector bancari.
Mètodes d'avaluació de riscos
Els directius poden influir en la creació de valor per als empresaris mitjançant una gestió adequada del risc. La tasca principal és determinar quins tipus d'ells seran més rendibles per a l'empresa. Els conceptes de gestió de riscos canvien de manera relativament dinàmica. Això és especialment cert per a les empreses que operen als mercats de diferents països. Els mètodes més utilitzats en l'avaluació de riscos funcionaven fins fa poc amb l'anàlisi econòmica i financera. Tanmateix, les desviacions dels valors esperats s'utilitzen cada cop més per mesurar-les. Els mètodes d'avaluació de riscos més populars a l'economia actual:
- anàlisi de les variacions de rendiment;
- desviacions de preu;
- nivell de seguretat: basat en el càlcul de la probabilitat que la taxa de rendibilitat caigui per sota del nivell esperat;
- L'anàlisi del nivell d'aspiració es basa en el càlcul de la probabilitat d'aconseguir la taxa de rendibilitat esperada;
- El valor en risc és una mesura mitjançant la qual el valor de mercat d'un actiu o una cartera d'actius pot disminuir sota determinades hipòtesis, en un moment determinat i amb una certa probabilitat.
Càlcul VAR
Valor de risc (VaR) és el mètode de mesura de risc més utilitzat. VaR ampleutilitzat per bancs, companyies d'assegurances i empreses implicades en el comerç internacional. Aquest mètode permet mesurar el risc en un moment determinat i proporciona informació rellevant a l'hora de prendre decisions. El VaR és una mesura creada durant el desenvolupament de la mesura del risc a JP Morgan a principis dels anys noranta. Consistia a mesurar els riscos en tots els departaments de l'organització i convertir-los en un sol valor. Aquesta mesura es va basar en l'anàlisi de les desviacions d'ingressos d'aquests instruments financers i les seves dependències. Des de la publicació de RiskMetrics per part de JP Morgan, el VaR s'ha convertit en una mesura àmpliament utilitzada en la gestió del risc, no només a les institucions financeres. El terme valor en risc pot significar el següent:
- la quantitat màxima de fons que una empresa pot perdre en un moment determinat amb una certa probabilitat;
- un conjunt de procediments estadístics i matemàtics per calcular la quantitat de risc;
- conjunt de procediments utilitzats per a l'avaluació integrada de perills;
- VaR com a eina de mesura per a la gestió del risc.
Malgrat la precisió relativament alta d'aquest mètode, la seva limitació és que utilitza dades d'esdeveniments passats per estimar esdeveniments futurs. Amb aquesta hipòtesi, els grans moviments del mercat (com ara els canvis de preu) poden provocar pèrdues molt més grans del que suggereix el VaR.
Metodologia per a l'anàlisi de riscos en economia
Entre els seus components principals a l'economia hi ha:
- Descripció del treball, objecte o procés i definicióabast de l'anàlisi.
- La identificació del perill és el pas més important.
- Avaluació: determina, d'acord amb una norma acceptada, el nivell de risc corresponent a la probabilitat i gravetat esperades de les conseqüències d'una amenaça.
Entre els principals mètodes d'anàlisi hi ha:
- inductiu: comença identificant les amenaces i anticipa els riscos associats amb elles;
- deductiu: determinació de les causes de les amenaces.
La majoria de les anàlisis es realitzen mitjançant mètodes d'inducció.
Es poden classificar de la següent manera:
- Anàlisi de seguretat laboral: s'utilitza per identificar les amenaces associades a les tasques realitzades al lloc de treball.
- Analitzar "què passaria si…": mitjançant el mètode de pluja d'idees, els membres de l'equip analitzen un objecte, procés o posició, responent preguntes que comencen amb les paraules "què passarà si" i prediuen, així, possibles interferències i les seves conseqüències.
- El mètode d'anàlisi preliminar de les amenaces us permet, en primer lloc, compilar una llista de perills que ja es coneixen. A més, per tal de detectar tantes noves amenaces com sigui possible, s'analitza el treball d'un objecte o procés i el seu entorn.
- Anàlisi mitjançant llistes de verificació: són un conjunt de preguntes sobre les propietats del sistema d'objectes tècnics humans. Es poden desenvolupar en funció dels requisits de la normativa aplicable i, al mateix temps, es poden tenir en compte problemes específics d'una instal·lació o procés determinats.
- Mètode HAZOP - consisteix en una anàlisi sistemàticapossibles desviacions del curs previst del procés. Cadascuna d'aquestes desviacions pot suposar una amenaça per a la seguretat, la qualitat del producte o el medi ambient.
- Mètode FMEA - utilitzat per analitzar els riscos associats als mitjans tècnics. L'objecte analitzat es divideix en elements, cadascun d'ells s'analitza per separat.
Els mètodes deductius estan representats per les opcions següents:
- El mètode de l'arbre d'errors s'utilitza per determinar la seqüència o la combinació de factors i condicions que causen una amenaça. Es poden detectar d' altres maneres esmentades anteriorment. Cadascuna d'aquestes amenaces es troba en l'anàlisi d'esdeveniments màxims realitzada per aquest mètode, les causes del qual s'han de determinar. Un arbre d'errors és una representació gràfica de les combinacions lògiques d'esdeveniments que poden conduir a un esdeveniment màxim determinat.
- Mètode de l'arbre d'esdeveniments: les regles d'anàlisi són similars. La direcció és diferent: comença amb la identificació de possibles causes (factors d'amenaça) i porta a la definició de les conseqüències derivades de les amenaces.
Conclusió
El risc en l'economia és una certa probabilitat de pèrdua o pèrdua de beneficis, en contrast amb el resultat esperat. La seva característica principal: perill i fracàs.
Una situació de risc sorgeix quan coincideixen tres circumstàncies:
- probabilitat d'incertesa;
- selecció d'opcions de previsió;
- oportunitat per avaluar el futur de l'escollitopció o alternativa.
L'economia de mercat i el risc són ara conceptes estretament relacionats. Les tendències del mercat actuals estan molt lligades a la situació d'incertesa, que al seu torn implica risc.
El mercat és un entorn financer en el qual la cooperació de compradors i venedors és relativament lenta. Per prendre i vendre productes i serveis, només els operadors prenen decisions de compra i venda, fixant preus, volums de compra, tipus de transaccions, etc.. Hi ha un preu a pagar per la llibertat financera. La llibertat econòmica igual dels participants del mercat genera risc econòmic.
